Как рисовать линии фибоначчи в excel

Что такое Дуги Фибоначчи и как ими пользоваться в трейдинге

Дуги Фибоначчи – это кривые линии, которые на графиках цен выступают в качестве потенциальных уровней сопротивления и поддержки. Дуги Фибо приобрели популярность благодаря известному трейдеру-финансисту, основателю волновой теории Ральфу Нельсону Элиоту.

Как известно, числа Фибоначчи – это последовательный ряд из чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. Особенность данного ряда заключается в интересном свойстве – каждое следующее число с предыдущим соотносится в определенной пропорции. Сегодня самыми известными коэффициентами Фибоначчи являются такие, как 0.236, 0.382, 0.618, 1.618, 2.618, 4.235.

Дуги Фибоначчи в Metatrader 4 отображаются как кривые линии, на графике выступающие в роли потенциальных уровней сопротивления и поддержки. Чтобы построить дуги в торговом терминале, в панели инструментов нужно выбрать вкладку «Вставка/Фибоначчи/Дуги». Потом на графике отмечают две опорные точки на экстремумах стоимости (дно-вершина, дно-дно, вершина-вершина и вершина-дно).

Центром дуг Фибоначчи выступает второй экстремум цены, остальные же кривые отображаются в соответствии с пропорциями Фибо. Дуги на Форекс график наносятся полукругом. Если трейдер в свойствах Fibo Arcs выставит галочку напротив «эллипс», линии примут данную геометрическую модель.

Но для правильного построения дуг Фибоначчи отмеченных двух точек недостаточно. Кроме выбора точек, необходимо указывать масштаб. Масштаб в данном случае – это соотношение единиц горизонтальной (бары) и вертикальной (пипсы) осей объекта. Для трейдеров, которые знакомы со шкалой Ганна, проще будет представить это в виде той же шкалы, что и для углов.

Для каждого инструмента масштаб определяют методом подбора. Как правило, для временного промежутка Н1 масштаб равняется 1-2 для четырех знаков после запятой либо 10-20 для пятизначных котировок.

Если масштаб подобран правильно, прогнозирование цены на Форекс выполняется с минимальной погрешностью уровней. Уровни Фибоначчи могут отрабатываться не всегда и при правильной шкале, ведь речь идет о рынке, который в любой момент может действовать абсолютно непредсказуемо. Но точность отработки данного инструмента поражает.

Дуги Фибоначчи – очень интересный инструмент, так как он может предсказывать будущие цели. Дуги выполняют роль пространственных расширений, коррекций, работают в качестве сопротивления и поддержки, еще раз доказывая математическую природу валютного рынка.

Если дуги Фибоначчи используются с другими инструментами, они могут предсказывать цели как по цене, так и по времени.

Расширение Фибоначчи / Fibonacci

Расширение Фибоначчи – это линейный инструмент технического анализа, используемый с целью определения окончания третьей волны. Инструмент достаточно похож с уровнями коррекции Фибоначчи, за исключением лишь того, что расширение строят не по единственной линии тренда, а по двум волнам.

Расширение Фибоначчи строят по трем точкам, описывающим две волны. Сначала необходимо провести линию первой волны (сначала вершина-дно, потом дно-вершина), соединив таким образом первые две точки. Потом расстояние первой волны будет являться единичным отрезком. Потом с точки окончания первой волны (точка номер два) проводится вторая линия на окончание второй волны.

Так мы получаем три соединенные точки, служащие точками отсчета при построении невидимой линии на расстояниях, равных 61,8 %, 100 %, 161,8 %.

Строя расширение Фибоначчи в Metatrader 4, нужно помнить о некоторых особенностях

Окончание волны три ожидают на уровне 161,8 %. В соответствии с законами волн Эллиота, это идеальное соотношение наиболее длинной волны импульса и наиболее короткой. Кроме определения завершения волны три, отображаемые уровни расширения прекрасно работают в качестве уровней сопротивления и поддержки.

Волновая теория показывает, что нередко волна три может принимать вид удлинения. Считается, что если третьей волной превышается идеальное соотношение золотой пропорции (равное 1,618), то она принимает вид удлинения. При использовании технических средств Фибоначчи жестким правилом это считать нельзя, но помнить про такую особенность желательно.

Используя расширения Фибо, нужно помнить, что с точки зрения позиции математических методов автора волнового анализа, уровень 50 – не есть ключевой уровень Фибо, так как он аргументирует только средину диапазона. Расширение Фибоначчи – вспомогательный инструмент для определения завершения третьей волны.

Основные расширения Фибоначчи хорошо могут себя показать в роли сопротивления и поддержки. Многими трейдерами расширение Фибоначчи используется и с целью определения пятой волны либо завершения корректирующей волны С.

Типы графических объектов

В этом разделе мы рассмотрим доступные типы графических объектов.

Текстовый объект

Выберите опцию Текстовый объект для того, чтобы сделать надпись в пределах области графика.

Если необходимо разместить надпись на нескольких строках нажмите «Shift+Enter» внутри текстового объекта. Это позволит редактировать текст с помощью двойного нажатия кнопки мыши.

Линии (Line shapes)

AgenaTrader позволяет размещать на графике разные типы линий:

Линия тренда (Trend line)
Один из методов определения динамики цен — применение линии тренда к графику. Процедура рисования проста: предельные точки минимальных цен соединяются между собой, образуя восходящий тренд, а соединенные между собой предельные максимальные цены образуют спадающий тренд.

Расширенная линия тренда (Trend line advanced)
Представляет собой более усложненную линию тренда, которая не обрывается, а экстраполируется в будущее. Эта трендовая линия проходит через две точки — начальный и следующий пункты.

Расширенная линия тренда автоматически располагается возле ближайших цен открытия, закрытия, минимальной или максимальной цен бара. Чтобы деактивировать эту функцию используйте двойной щелчок мыши на линии тренда и снимите галочку возле опции Привязка в окне Свойства.

Другие возможности рисования линий на графике:

• чтобы нарисовать горизонтальную линию просто щелкните левой кнопкой мыши в желаемой области.
• По умолчанию линия будет нарисована слева направо, но настройки можно изменить в окне свойств.

Геометрические фигуры (Geometric shapes)

Вы можете применить к графику разные геометрические фигуры:

Ниже показано несколько вариантов геометрических фигур на графике:

Маркеры графика (Chart markers)

На графике могут использоваться такие маркеры:

Фигуры Фибоначчи (Fibonacci shapes)

Ряд Фибоначчи был выведенный в 13 ст. известным математиком Leonardo Fibonacci (Pisano Bogollo) и представляет собой числа: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233 и т.д. В этом радя каждое следующее число (после первой 1) — это сумма двух предыдущих чисел. Особенностью ряда Фибоначчи также является то, что при делении любого числа из ряда на последующее результат приблизительно соответствует 0,618. Результатом деления любого числа из ряда на число, стоящее через одно (например, 5\13) есть число стремящееся к 0,382. Чем больше числа вляты из ряда, тем ближе приблизительный результат их деления соответсвует числам 0,382 и 0,618. Также были выведены коэффициенты от деления других чисел, такие как 0,236; 0,5; 0,764; 1,382; 1,618 и т.д.

В техническом анализе эти числа используются для расчёта уровней отката цены и помогают выявить потенциальные возможности коррекции котировок, изменения тренда, а также уровни сопротивления и поддержки. Откат (коррекция) цены основывается на предыдущих движениях курса и используется для прогнозирования длины тренда/коррекции. Наиболее часто используемые уровни Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.

• Временные зоны и коррекция

Правильное использование проекции предполагает следующее. Выберите проекцию Фибоначчи из меню графических объектов и затем первую точку на графике. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, затем перетаскиванием перейдите ко второй точке и отпустите кнопку. После этого необходимо снова перейти к последней точке на графике и нажать левую кнопку мыши. Если в начале кнопка мыши не удерживалась пользователем, то проекция будет построена неправильно.

Расширенное диалоговое окно
Вы можете изменить уровни отката, цвет линий и стиль в расширенном диалоговом окне свойств этого графического объекта.

Функция	Значение
Справа	Если отмечено, то уровни Фибоначчи будут размещены возле панели цен справа
Привязка	Если отмечено, то диагональная линия будет привязываться к минимальной и максимальной цене при рисовании уровней Фибоначчи
Показать %	Если отмечено, то на графике будет показан процент уровня отката цены
Показать цену	Если отмечено, то на графике будет показан уровень цены
Продлить налево	Если отмечено, то уровни Фибоначчи будут продлены к левому краю графика
Продлить направо	Если отмечено, то уровни Фибоначчи будут продлены к правому краю графика
Диагональная линия	Если отмечено, то будет показана диагональная линия
Блок	Если отмечено, то графический объект будет защищен от внесения изменений
Авт. масштабирование	Если отмечено, то графический объект будет автоматически масштабироваться
Показать на всех графиках	Если отмечено, то графический объект Фибоначчи будет показан на всех графиках

Удаление целого объекта или отдельных уровней
После создания графического объекта его можна удалить с помощью выделения левой кнопкой мыши и нажатия клавиши Del на клавиатуре.
Кроме этого можно также удалить отдельные уровни объекта путём нажатия и удерживания клавиши Shift на клавиатуре и левого щелчка мыши.

Внимание! AgenaTrader сохраняет настройки последнего графического объекта, которые автоматически применяются к новому графическому объекту. Это значит, что удалённые ранее уровни Фибоначчи боле не будут показаны на новом графическом объекте. Для того, чтобы снова активировать отображение всех уровней необходимо двойным щелчком мыши на объекте открыть диалоговое окно и изменить настройки вручную.

Линия скорости (Speed Resistance Line)

Линия скорости предназначена для оценки потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Этот метод был разарботан Эдсоном Гоулдом и имеет сходство с такими инструментами как Веер Ганна или Веер Фибоначчи. Линия скоростисостоит из трех линий тренда: первая проходит от минимальной до максимальной цены (восходящий тренд) или от максимальной до минимальной цены (спадающий тренд), а две другие линии сопротивления с интервалами 1/3 and 2/3 выше или ниже первой линии.

Веер Ганна вверх/вниз (Gann Fan Up / Gann Fan Down)

Данный аналитический инструмент, который был разработан профессиональным брокером Уильямом Ганном, показывает динамику цен от выбранного минимального или максимального курса на определенном отрезке времени и может помочь обнаружить потенциальные области разворота цены или предвидеть последующее движение курса. Линии выходят с одной точки (максимальная или минимальная цена), разделяя при этом обоасть графика на пропорциональные части.
Ганн считал, что линия с углом 45° (обозначается как 1×1) наиболее важная. Если текущая цена находится выше этой линии, то это сигнализирует о «бычьем» рынке, и наоборот, цена ниже 45-градусной линии указывает на «медвежий» ринок.
Ганн интерпретировал линию 1×1 (45°) как серьёзную линию поддержки или сопротивления (в зависимости от направления движения цены).
Другими важными углами по его мнению являются:
1×8 — 82.5 градусов
1×4 — 75 градусов
1×3 — 71.25 градусов
1×2 — 63.75 градусов
1×1 — 45 градусов
2×1 — 26.25 градусов
3×1 — 18.75 градусов
4×1 — 15 градусов
8×1 — 7.5 градусов

Данный рисунок показывает, каким образом углы Ганна могут быть использованы на графике:

Вилы Эндрюса (Andrew’s Pitchfork)

Вилы Эндрюса — это скорее дополнительный, чем основной графический метод в торговле, поскольку он не так широко используется, как другие инструменты (линии тренда, регрессии и т.д.). Тем не менее он может использоваться как вспомогательный графический объект, чтобы закрепить существующие результаты анализа.
Инструмент Вилы Эндрюса был разработан Аланом Эндрюсом и состоит из трех параллельных линий тренда. Их построение напоминает вила, что дало название для этого инструмента. Нижняя и верхняя линии представляют собой зоны поддержки и сопротивления.

Вы можете использовать этот графический объект на графике в любом временном интервале. В восходящем тренде нижняя линия служит линией поддержки, средняя определяет силу тренда, а верхняя является основной линией сопротивления.
Свинг-трейдеры усовершенствовали Вилы Эндрюса путём добавления дополнительной параллельной линии между линиями поддержки и сопротивления. Эта линия используется тогда, когда текущая цена достигает уровня соответсвующей линии поддержки или сопротивления.

Уровни Тироне (Tirone Levels)

Инструмент разработан Джоном Тироне представляет собой серию из трех горизонтальных линий, которые так же как и линии Фибоначчи или секторные линии выполняют роль линий поддержки или сопротивления. Расчет уровня линий Тироне основывается на самом низком минимуме и самом высоком максимуме в течении определенного временного интервала:

• Средняя линия рассчитывается как разница между максимальной и минимальной ценой разделенной на 2;
• Верхняя линия рассчитывается как разница между максимальной и минимальной ценой разделенной на 3;
• Нижняя линия рассчитывается как разница между максимальной и минимальной ценой с поправкой на коеффициент 2/3.

Линии квадрантов (Quadrant Lines)

Линии квадрантов разделяют область графика на абсолютно равные части.
Этот графический объект состоит из пяти линий и четырех секторов, которые рассчитываются следующим образом:

• Верхняя линия соответствует уровню максимальной цены.
• Нижняя линия соответствует уровню минимальной цены.
• Средняя линия прочерчена ровно посредине между предыдущими двумя линиями (50% ценового диапазона).
• Две остальные линии рассчитаны как сумма предыдущего уровня линии плюс размер сектора.

Линии квадрантов не являются типовым индикатором, а больше используются как метод диагностики движения цены. Эти линии позволяют техническому аналитику визуализировать количественное выражение уровней цены в отношении к ценовому диапазону.

Регрессия Раффа (Raff Regression Channel)

Регрессия Раффа — это метод линейной регрессии. Графический объект состоит из линии, которая рассчитывается методом наименьших квадратов (ordinal least squares (OLS)) и соответствует ценовому ряду (линия регрессии). Две другие линии размещаются на одинаковом расстоянии от линии регрессии, формируя таким образом канал.
Построение канала на графике происходит следующим образом:

• Сначала с помощью метода наименьших квадратов на основе цен закрытия проводится прямая линия. Этот метод позволяет разместить линию регрессии таким образом, что она находится на минимально возможном расстоянии от каждой цены закрытия в ценовом раде. Другими словами, линия регрессии наиболее точно соответсвует ценовому ряду на протяжении рассматриваемого периода.
• Как только линия рассчитана другая линия перемещается параллельно к ней до момента достижения первой максимальной или минимальной цены.
• На третьем этапе вторая линия тренда перемещается параллельно в другую сторону от линии регрессии до тех пор, пока расстояние между обеими линиями тренда и линией регрессии не станет одиноковым. Таким образом, линия регрессии находится точно посредине канала спадающего тренда.

С помощью метода регрессии Раффа построение канала намного точнее, чем нанесение его на график вручную.

Канал тренда (Trend channel)

Канал тренда может быть нарисован от руки. Для того, чтобы добавить этот графический объект на график выберите минимальный или максимальный курс и соедините его с другим минимальным или максимальным курсом. Противоположная параллельная линия будет проведена в соответствии с первой.

Рисунок от руки

Используйте эту опцию чтобы наносить разнообразные маркировки и обозначения на график.

Линейка графика (Chart distance meter)

Используйте эту опцию чтобы увеличивать или уменьшать расстояние от цены, баров и процентов.

Индикатор Pivot Points: что это и как его использовать в трейдинге

Одна из основных задач трейдера — определение ключевых уровней сопротивления и поддержки, а также точек, в которых тренд может развернуться с наибольшей вероятностью. Один из вариантов расчета этих уровней — использование индикатора Pivot Points. В зависимости от указанного в настройках метода построения опорных точек индикатор автоматически строит несколько линий сопротивления и поддержки по ценам High (Max), Low (Min) и Close. О том, что такое точки Пивот, по какому принципу рассчитываются точки Pivot Points и как их применять в торговых системах, вы узнаете из этого обзора.

В этой статье мы разберем:

• Что такое точки Пивот?
• Методики построения опорных точек
• Сигналы индикатора Pivot Points в трейдинге
• Как добавить Pivot Points в МТ4?
• Как использовать Pivot Points в платформе LiteFinance?
• Стратегии торговли по уровням пивот
• Как рассчитываются Pivot points
• Чем полезны уровни Пивот в трейдинге?
• Преимущества и недостатки индикатора Pivot Point
• Уровни поддержки и сопротивления
• Ключевые моменты
• Заключение по использованию Pivot Point
• FAQ по Индикатору Пивот уровней

Что такое точки Пивот?

«Pivot» – французское слово, перешедшее в английский, и буквально означает «поворот». В трейдинге точки Пивот — это разворотные точки, от которых цена отталкивается и начинает движение в противоположном направлении. Иными словами, Pivot — это уровень, на котором бычье направление цены меняется на медвежье и наоборот.

Инструмент будет полезен тем, кто:

• Определяет точки входа и выхода из рынка по сопротивлению и поддержке.
• Подбирает методику расчета длины стоп-лосс и тейк-профита.
• Использует стратегии торговли внутри ценового диапазона.

Принципы построения на Форекс классических уровней по экстремумам субъективны. Но если взять горизонтали, основанные на конкретной математической формуле, то мы получим инструмент, который не подлежит разноплановой трактовке. Это и будут уровни Пивот.

Методики построения опорных точек

Классическая формула построения опорных точек подразумевает использование среднего значения трех типов цен — экстремумов свечи и цены закрытия. Отличие других методик расчета от классической — в количестве строящихся линий, применении дополнительных корректирующих коэффициентов, применении коэффициентов взвешивания.

1. Классическая формула расчета. Рассчитываются 6 горизонталей: 3 уровня сопротивления (R1-R3) и 3 уровня поддержки (S1-S3). Формула расчета центрального уровня Пивот — среднее арифметическое трех типов цен.

Pivot = (Max + Min + Close)/3

R1 = Pivot + (Pivot — Min)

R2 = Pivot + (Max — Min)

R3 = Max + 2*(Pivot — Min)

S1 = Pivot — (Max — Pivot)

S2 = Pivot — (Max — Min)

S3 = Min — 2*(Max — Pivot)

Max и Min — максимальная и минимальная цены, Close — цена закрытия.

2. Фибоначчи. Для расчета уровней отклонения от базового уровня Пивот используются коэффициенты Фибоначчи. Формула расчета базовой линии аналогична классическому варианту.

Pivot = (Max + Min + Close)/3

R1 = Pivot + (R*0,382)

R2 = Pivot + (R*0,618)

R3 = Pivot + (R*1,00)

R4 = Pivot + (R*1,618)

S1 = Pivot — (R*0,382)

S2 = Pivot — (R*0,618)

S3 = Pivot — (R*1,00)

S4 = Pivot — (R*1,618)

3. Камарилья. Формула предполагает расчет 8 линий сопротивления и поддержки без расчета базового уровня разворота Пивот. В расчет добавлены коэффициенты, с ними цена чаще контактирует с уровнями, поэтому данный метод рекомендуется для скальпинга и краткосрочных сделок на коротких таймфреймах.

R1 = (Max — Min)*1,1/12 + Close

R2 = (Max — Min)*1,1/6 + Close

R3 = (Max — Min)*1,1/4 + Close

R4 = (Max — Min)*1,1/2 + Close

S1 = Close — (Max — Min)*1,1/12

S2 = Close — (Max — Min)*1,1/6

S3 = Close — (Max — Min)*1,1/4

S4 = Close — (Max — Min)*1,1/2

4. Вуди. Формула похожа на вариант классического расчета, линии сопротивления и поддержки здесь рассчитываются аналогично. Но в стандартных калькуляторах применяются только четыре уровня вместо шести. И второе отличие — увеличен вес закрытия цены в расчете базовой горизонтали.

Pivot = (Max + Min + 2*Close)/4

R1 = Pivot + (Pivot — Min)

R2 = Pivot + (Max — Min)

S1 = Pivot — (Max — Pivot)

S2 = Pivot — (Max — Min)

5. ДеМарк. Формула предполагает расчет только двух горизонталей. Также изменен подход к расчету базовой разворотной линии.

• Если Close меньше Open, Pivot = Max + 2*Min + Close
• Если Close больше Open, Pivot = 2*Max + Min + Close
• Если Close = Open, Pivot = Max + Min + 2*Close

S1 = Pivot/2 — Min

R1 = Pivot/2 + Max

Разница в подходах к расчету разворотного уровня Пивот, уровней сопротивления и поддержки показывает, что единого «лучшего индикатора» нет. Каждый из методов расчета может быть лучше в конкретной ситуации для конкретного актива. И определяется это только путем тестирования стратегии. Подробнее о тестировании торговых систем в тестере МетаТрейдера читайте в обзоре «Тестер МТ4».

Сигналы индикатора Pivot Points в трейдинге

Индикатор строит следующие горизонтали:

• P (РР) — уровень Пивот, разворотный уровень.
• S — уровни поддержки.
• R — уровни сопротивления.

Идеальным поведением рынка считается, когда свеча открывается ниже точки Р, начинает расти, немного задерживается на точке R1, плавно доходит до точки R2 и разворачивается.

В основе стратегии торговли по точкам Пивот лежит идея: цена чаще стремится вернуться к уровню закрытия предыдущего дня, чем выйти за пределы предыдущего диапазона. Поэтому в настройках индикатора рекомендуется указывать дневной таймфрейм. Это означает, что уровни для следующего дня будут рассчитываться на основании предыдущей закрытой дневной свечи.

На скриншоте видно, что в настройках указан дневной таймфрейм, на графике выбран часовой интервал. Это означает, что через каждые 24 свечи горизонтали будут перестраиваться. Если на графике выбрать таймфрейм Н4, перестроение будет происходить через 6 свечей, если выбрать D1, уровни строиться не будут.

Сигналы индикатора Pivot Point:

• Цена колеблется между отметками R1 и S1, несколько раз пересекая в обе стороны точку Pivot — на рынке нет определенности, флет.
• Цена пробивает точки S3 или R3 — на рынке наметился сильный нисходящий или восходящий тренд.
• На восходящем тренде цена после коррекции упирается в сопротивление R и отскакивает от него вверх — сигнал продолжения восходящего тренда и открытия длинной позиции. Для короткой позиции ситуация зеркальная на нисходящем тренде по отношению к поддержке S.

Пример стратегии по точкам Пивот.

1 — Первая растущая зеленая свеча чуть-чуть не доходит до уровня Р, вторая растущая свеча закрывается выше. Говорить о тренде еще рано, так как нет пробоя горизонтали R1.

2 — Цена отскакивает и пробивает поддержку S1 — можно открывать длинную позицию с тейк-профитом на S2. Цена пробивает S2, затем корректируется к S1. Ждем сигнал: возможно продолжение восходящего тренда.

3 — Формируется пин-бар. Разворотная фигура, открываем короткую позицию. Тейк-профит — на S2 или S3.

4 — Формируется свеча, похожая на пин-бар и додж. Готовимся открывать длинную позицию с тейк-профитом на S2 или S1.

5 — Новый разворот вниз после касания горизонтали.

6 — Новый разворот вверх после касания горизонтали.

Как добавить Pivot Points в МТ4?

Индикатор Пивот для МТ4 не входит в число базовых инструментов. Но его можно добавить в платформу, бесплатно скачав предварительно его установочный файл в интернете.

1. В Google в поисковой строке задайте запрос «скачать индикатор pivot points MT4». Несколько моментов:

• Предложенные на разных сайтах версии могут отличаться. Вы можете скачать несколько версий и выбрать наиболее подходящую.
• В качестве источников отдавайте предпочтение инвестиционным блогам, сайтам с обновляемой информацией и множеством вкладок. Это исключит вероятность того, что в запущенном файле будет вирус.
• Не скачивайте файл, если вас попросят ввести перед этим личные данные.
• Расширение скачанного файла индикатора — .ex4.

2. В МТ4 заходите в меню «Файл/Открыть каталог данных».

Переходите в директорию «MQL4/Indicators», копируете файл индикатора в данную папку.

3. Запустите или перезапустите МТ4. Установленный индикатор будет в директории «Вставка/Индикаторы/Пользовательский».

Здесь можно выбрать один из пяти методов расчета, количество уровней, интервал, расчетный период.

Как использовать Pivot Points в платформе LiteFinance?

В отличие от MetaTrader, в терминале LiteFinance индикатор построения опорных точек встроен по умолчанию.

1. Открываем терминал. Если вы еще не регистрировались, то потренироваться работать с индикатором можно без регистрации на демо-счете. На главной странице сайта в верхнем меню нажмите «Начинающим/Открыть демо-счет».

2. Откройте график любого актива и нажмите на вкладку «Индикаторы».

В списке есть два инструмента с названием Pivot Points.

• Pivot Points High/Low. Отмечает на ценовом графике экстремумы и выводит на экран их значение High/Low. В настройках указывается длина диапазона (количество свечей), на котором автоматически находится экстремум. Чем меньше значение диапазона, тем больше индикатор укажет экстремумов, но тем менее они будут значимыми. Можно указывать разную длину периода отдельно для максимумов и минимумов.

Инструмент нужен для определения локальных и ключевых линий сопротивления и поддержки.

• Pivot Points Standard. В настройках уровней индикатора можно выбрать любой тип расчета: классический, Вуди, Камарилья и т.д.

Индикатор помогает рассчитать наиболее вероятные точки разворота цены. Например, можно наложить на график несколько индикаторов с разной методикой расчета. Если уровни сопротивления или поддержки совпадут, их можно считать ключевыми.

Стратегии торговли по уровням пивот

Торговля по точкам Пивот. Ниже приведены несколько примеров, когда уровни Пивот стали подтверждающим индикатором, определяющим возможные точки разворота.

Стратегия с учетом уровней Пивот на графике GBP/USD

Как я отмечал в самом начале, желательно, чтобы в арсенале трейдера была не одна, а несколько методик определения сопротивлений и поддержек. Если выявленные при их помощи уровни совпадают или близки друг к другу, а котировки начинают колебаться вблизи контрольных зон, даже новичок может начинать готовить следующую сделку. Так, в случае со стерлингом, если на ценовом графике уровни Фибоначчи и консолидации окажутся вплотную к уровням Пивот, значит, все было сделано правильно

Уровни Пивот и Фибоначчи на графике GBP/USD

Довольно эффективным представляется сочетание уровней Пивот с нисходящим или восходящим торговым каналом. Прорыв верхней границы первого из них на дневном графике GBP/USD вблизи 1,26 усилит риски продолжения ралли фунта против доллара США.

Начать торговлю с проверенным брокером

Как рассчитываются Pivot points

Формулы расчета основных типов линий Пивот приведены в одном из разделов выше. Теорию расчета нужно знать хотя бы для понимания принципа их построения. На практике вручную их никто не рассчитывает — используются или индикаторы, которые автоматически строят опорные точки по входным параметрам, или калькуляторы. Пример такого калькулятора можно найти на аналитическом портале Investing.

Калькулятор наглядно показывает количество построенных уровней по каждой методике и разницу в рассчитанных значениях.

Второй вариант — на этом же сайте посмотреть значения рассчитанных горизонталей по каждой валютной паре. Найти их можно здесь: «Теханализ/Точки разворота». В таблице можно выбрать таймфрейм.

Расчет точек пивот в эксель

Не доверяете калькуляторам аналитических порталов и скачанным индикаторам — используйте для Пивот Excel, где можно увидеть формулу и скорректировать ее по своему усмотрению. Выгрузите котировки для Pivot Point из МТ4 в соответствующем формате или внесите их вручную. Шаблон таблицы Пивот можно скачать здесь.

Чем полезны уровни Пивот в трейдинге?

Как пользоваться точками Пивот:

1. Определение точек возможного прорыва или разворота тренда. Если один из уровней пробит, с большой вероятностью цена пойдет к следующему. Если произошел разворот, возможен откат как минимум к предыдущему уровню.
2. Психологический эффект. Срабатывает «эффект толпы». Если все одновременно установят, например, тейк-профиты на уровне R2 по индикатору Pivot Point на восходящем тренде, то в точке R2 произойдет разворот. Таким образом не индикатор Пивот предсказывает разворот тренда, а использование его большинством влияет на изменение движения цены.
3. Установка тейк-профита, стоп-лосс, отложенных ордеров.

Pivot Point — еще один вариант инструмента для стратегий торговли по уровням и канальных стратегий с индикаторами «Полосы Боллинджера» или «Канал Кельтнера». Он не лучше и не хуже других инструментов, он их дополняет. Хотя и не является идеальным. Варианты торговли — скальпинг на движении цены между уровнями, трендовая торговля на пробой.

Преимущества и недостатки индикатора Pivot Point

Преимущества индикатора Pivot Point:

• Позволяет быстро автоматически рассчитывать наиболее вероятные точки разворота цены по разным методикам.
• Хорошо сочетается с другими подтверждающими инструментами: уровнями Фибоначчи, канальными индикаторами, разворотными паттернами.
• Подходит для стратегий с отложенными ордерами. С помощью индикатора рассчитываются ориентировочные уровни; цена коснется этих уровней или пробьет их с дальнейшим скорым разворотом.

Недостатки индикатора Pivot Point:

• Сложность настройки и подбора. Индикатор «Точки Пивот» имеет шесть методик построения уровней и несколько таймфреймов. Подобранные параметры на текущий момент не гарантируют эффективность индикатора в будущем.
• Сложность анализа. В течение дня цена может несколько раз пересекать построенный по дневному таймфрейму уровень разворота. Это запутывает начинающих инвесторов и усложняет анализ.

Чтобы снизить вероятность ошибки, используйте для поиска точек разворота несколько инструментов. Например, стройте горизонтали по экстремумам, следите за паттернами, добавляйте канальные индикаторы. Чем больше уровней совпадет с данными Pivot Point, тем выше точность прогноза.

Уровни поддержки и сопротивления

Правила работы с Пивот на Форекс классические для торговли по уровням Фибоначчи или уровневым стратегиям. Если цена на текущий момент выше линии Р, центрального уровня Пивот, скорее всего она продолжит восходящее движение. Если ниже — нисходящее. Ближайший разворот — точки R1, S1. Если цена проходит эти точки, следующий целевой уровень — R2, S2. Чем дальше отрывается цена от центральной линии Р, тем выше волатильность рынка и тем больше вероятность разворота цены к центральному уровню. Поэтому точки R3, S3 считаются наиболее значимыми — их прорыв говорит о сильном движении. Но чаще цена разворачивается к линии Р.

В начале периода цена была выше линии Р, подтверждая восходящий тренд. Затем цена пробивает R2, но свеча закрывается чуть ниже отметки, показывая сильный уровень. Для следующих свечей R3 оказался сильной линией сопротивления — цена почти коснулась ее и снова консолидировалась у R2. Если речь идет о коррекции, то возможно следующее движение к линии R3 и выше. Если цена пройдет хотя бы 50% расстояния между R1 и R2, можно говорить о нисходящем тренде с целью к линии Р.

Ключевые моменты

1. Уровни Пивот — ключевые горизонтали, которые рассматриваются трейдерами в качестве точек открытия сделки. Пробой уровней — сигнал к открытию сделки в сторону основного движения. Отскок от уровня — возможная коррекция или начало разворотного тренда.
2. В основе расчета Pivot Point лежит математическая формула, использующая цены High (Max), Low (Min), Close предыдущего периода.
3. Индикатор уровней Пивот строит на графике ключевые уровни по нескольким методикам: классический метод, Вуди, Камарилья, Фибоначчи, ДеМаркер. Выбор метода расчета опорных точек определяется индивидуально в зависимости от рыночной ситуации и актива.
4. Описание сигналов индикатора: движение между точками R1 и S1 — флет. Пробой вверх уровня R2 или R3 — сигнал к восходящему тренду, S2 или S3 — к нисходящему. Также индикатор Pivot Points можно использовать в свинг-трейдинге. Например, при восходящем тренде начинается коррекция на уровне R3, сделка открывается в момент окончания коррекции в точке R2.

Заключение по использованию Pivot Point

Таким образом, уровни Пивот служат мощным подспорьем в определении сопротивлений и поддержек, а их комбинации с другими инструментами технического анализа позволяют разрабатывать эффективные торговые стратегии. Pivot Point — вспомогательный индикатор, дополняющий трендовые или канальные инструменты. Его преимущество — не нужно строить горизонтали вручную, недостаток — он не строит трендовые линии, указывая только горизонтальные уровни. При торговле по Pivot Point учитывайте фундаментальные факторы и ищите подтверждение разворота тренда с помощью паттернов.

FAQ по Индикатору Пивот уровней

Как использовать индикатор Pivot point?

1. Применять Pivot Point с другими индикаторами, помогающими строить горизонтали. Например, с уровнями Фибоначчи, построенными по экстремумам. При совпадении уровень можно считать ключевым.
2. Следить за появлением тренда. Цена пробивает точки S2 вниз или R2 вверх — это сигнал к открытию сделки. Отложенный ордер устанавливается чуть ниже точки S3 или чуть выше точки R3. Если на отметках S3/R3 произойдет разворот, ордер не сработает и трейдер ничего не потеряет.

Какой из видов индикатора Pivot point наиболее точен?

• Метод «Камарилья» больше подходит для скальпинга.
• У каждой версии индикатора в настройках есть таймфрейм. Его изменение приводит к расширению или сужению уровней.
• На точность построенных уровней может влиять текущая волатильность.

Как рассчитываются уровни Пивот?

В классическом варианте базовый уровень рассчитывается делением на «3» суммы максимальной, минимальной цен и цены закрытия. Методы расчета отличаются приемами вычисления горизонталей «R» и «S». Например, цена Close может быть в приоритете или расстояния до уровней могут корректироваться на коэффициенты Фибоначчи.

Как определить уровни Пивот?

1. Воспользоваться калькулятором расчета точек разворота. Вводные данные — цены High, Low, Close.
2. Использовать уже готовые расчеты. Например, такая информация есть на сайте Investing.
3. Добавить на график индикатор Pivot Point. Он автоматически построит уровни по указанной в настройках методике.

Какой индикатор Пивот Точек оптимален для внутридневной торговли?

Любая торговая стратегия требует настройки индикаторов в зависимости от типа актива, текущей рыночной ситуации, таймфрейма. Каждый вариант индикатора Pivot Point может идеально подойти — все зависит от условий и параметров стратегии. Определить оптимальности настроек индикатора для внутридневной торговли можно только тестированием системы на истории котировок.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.